郑商所:加快建设新一代市场监察平台     DATE: 2020-09-19 00:25:57

2019年郑商所全年共处理异常交易及违规交易线索316起。

3月6日,郑州商品交易所发布了《郑州商品交易所2019年自律管理工作报告》(下称《报告》)。

《报告》显示,2019年郑商所持续加强市场监管,严格依规查处违规行为,全年共处理异常交易及违规交易线索316起。

具体看来审理违规交易案件39起,对涉案的40个自然人客户及6个法人客户给予警告、暂停开仓等纪律处分。共认定实际控制关系账户1068组,涉及3068个客户,对于具有实际控制关系但不如实申报相关信息的4组共15个客户,依规采取限制开仓的监管措施。全年共组织仓库现场检查283次,处理苹果、动力煤、油菜籽、硅铁等4个品种交割纠纷36起。对PTA、棉花、菜籽粕、硅铁、棉纱、苹果等品种36家交割仓库发出监管函,并作出相应处理。

其中监管科技的应用,不仅能够提升监管机构监管能力、降低监管成本,而且对于维护金融体系的安全与稳定、保护投资者的利益和提高金融体系效率起到十分重要的作用。

科技监管在资本市场主要指监管机构运用大数据、云计算等科技手段进行实时数据的采集、计算和分析,实现对市场运行状态的实时监测,识别市场风险和异常交易行为,及时发现和处置证券期货违法违规行为,履行监管职责,维护市场交易秩序。

早在2018年8月证监会发布了《中国证监会监管科技总体建设方案》,为证券期货业监管科技建设工作提供顶层指导。

郑商所相关负责人对第一财经记者表示,郑商所积极落实证监会监管科技3.0建设要求,研究大数据和人工智能等技术在期货市场监管中的应用,丰富科技监管手段,提高监管效率,精准打击违法违规等行为,努力发挥好交易所一线监管职能。

据上述负责人介绍,郑商所已经累计投入2000余万元建成分布式大数据平台,综合运用统计分析、数据挖掘等技术,辅助监管人员实时对市场主体和市场总体情况进行监控监测。

在大数据平台的基础上,郑商所运用人工智能、知识图谱等技术开发一系列智能化监管应用,经过近两年的持续投入与开发,已建成包括多维度画像、关联账户分析、内幕交易分析识别等子系统,结合穿透式监管等多维度信息,对市场各个层面展开网络递推式分析,能够有效分析客户交易行为,进一步提升异常线索识别能力。

例如,多维度画像子系统从海量历史交易行为数据中提炼出最显著特征,根据标签模型对客户、合约及品种进行精准刻画,帮助监管人员快速把握投资者特征。而关联账户分析子系统深度挖掘客户间可能存在的关联关系,并使用知识图谱技术结合交易信息、开户信息等进行可视化展示,大幅提高客户交易行为和关联账户排查效率。

据介绍,多维度画像、关联账户分析等应用虽在其他领域已有成熟建设方案及成功案例,但与期货市场监管业务还存在一定偏差,郑商所深度参与智能化应用功能及算法建设,深挖期货监管与科技切入点,建设出一套具有期货市场特点的智能化应用。此外,引入舆情、工商等外部数据与郑商所的交易数据相结合进行定量分析,内外数据相结合,优化原有监管业务的离散化查询。

据悉,郑商所正加快建设基于分布式架构的新一代市场监察平台,实现监控监测、风险预警、数据统计、调查处理、智能分析等应用。此外,研究利用神经网络和深度学习预测风控措施对市场运行情况的影响,为保证金、手续费调整等监管措施提供辅助决策;开展套保额度推荐应用研发,将业务经验和决策树等数据挖掘方法相结合,设计智能推荐算法,解决套保额度因素多、决策复杂等问题。